Ю. Ф. Касимов — Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование, краткое содержание
В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковица) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективности финансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена). В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и различных типов доходности. Рассмотрены также структура процентных ставок, форвардные ставки, и оценивание облигаций и их процентного риска относительно заданной структуры процентных ставок. Проведен анализ портфелей облигаций, включая основные типы доходностей портфельных сделок и хеджирование процентного риска. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент» и «Прикладная математика и информатика» и изучающих курсы основ финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических методов финансового анализа.
Чтобы оставить свою оценку, войдите или зарегистрируйтесь
📖 О книге «Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование»
На Книгизм представлено произведение «Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование» — книга автора Ю. Ф. Касимов. Книга относится к жанру «Учебная литература» . Полный текст доступен бесплатно — для чтения онлайн в браузере или скачивания в формате fb2.
🏷️ Жанры книги
Произведение «Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование» относится к следующим жанровым направлениям каталога Книгизм:
👥 Похожие авторы в жанре
Если вам понравилась эта книга, обратите внимание на других популярных авторов в жанре «Учебная литература»:
❓ Часто задаваемые вопросы
Можно ли скачать книгу «Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование» бесплатно?
Да, книга доступна для скачивания в формате fb2 без регистрации и без оплаты на сайте Книгизм. Файл сохраняет структуру глав, иллюстрации и метаданные — подходит для FBReader, Cool Reader, AlReader и других читалок на смартфоне или электронной книге.
Можно ли читать книгу «Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование» онлайн без скачивания?
Да, полная версия произведения автора Ю. Ф. Касимов доступна для онлайн-чтения прямо в браузере. Откройте страницу книги, нажмите кнопку «Читать» — текст загрузится с пагинацией, настройкой шрифта, темой оформления и закладкой текущей позиции.
К какому жанру относится «Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование»?
Книга относится к жанру «Учебная литература».
📲 Как читать книгу на Книгизм
Книга «Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование» автора Ю. Ф. Касимов доступна на Книгизм бесплатно. Вы можете скачать файл fb2 для дальнейшего чтения в любой читалке (FBReader, Cool Reader, AlReader и других) на смартфоне, планшете или электронной книге. Формат fb2 сохраняет структуру глав, иллюстрации, оглавление и метаданные. Альтернатива — онлайн-чтение полной версии в браузере сразу без скачивания и без регистрации.