Vigirdas Mackevicius — Introduction to Stochastic Analysis. Integrals and Differential Equations, краткое содержание
This is an introduction to stochastic integration and stochastic differential equations written in an understandable way for a wide audience, from students of mathematics to practitioners in biology, chemistry, physics, and finances. The presentation is based on the naïve stochastic integration, rather than on abstract theories of measure and stochastic processes. The proofs are rather simple for practitioners and, at the same time, rather rigorous for mathematicians. Detailed application examples in natural sciences and finance are presented. Much attention is paid to simulation diffusion processes. The topics covered include Brownian motion; motivation of stochastic models with Brownian motion; Itô and Stratonovich stochastic integrals, Itô’s formula; stochastic differential equations (SDEs); solutions of SDEs as Markov processes; application examples in physical sciences and finance; simulation of solutions of SDEs (strong and weak approximations). Exercises with hints and/or solutions are also provided.
Чтобы оставить свою оценку, войдите или зарегистрируйтесь
📖 О книге «Introduction to Stochastic Analysis. Integrals and Differential Equations»
На Книгизм представлено произведение «Introduction to Stochastic Analysis. Integrals and Differential Equations» — книга автора Vigirdas Mackevicius. Книга относится к жанру «Математика» . Полный текст доступен бесплатно — для чтения онлайн в браузере или скачивания в формате fb2.
🏷️ Жанры книги
Произведение «Introduction to Stochastic Analysis. Integrals and Differential Equations» относится к следующим жанровым направлениям каталога Книгизм:
👥 Похожие авторы в жанре
Если вам понравилась эта книга, обратите внимание на других популярных авторов в жанре «Математика»:
❓ Часто задаваемые вопросы
Можно ли скачать книгу «Introduction to Stochastic Analysis. Integrals and Differential Equations» бесплатно?
Да, книга доступна для скачивания в формате fb2 без регистрации и без оплаты на сайте Книгизм. Файл сохраняет структуру глав, иллюстрации и метаданные — подходит для FBReader, Cool Reader, AlReader и других читалок на смартфоне или электронной книге.
Можно ли читать книгу «Introduction to Stochastic Analysis. Integrals and Differential Equations» онлайн без скачивания?
Да, полная версия произведения автора Vigirdas Mackevicius доступна для онлайн-чтения прямо в браузере. Откройте страницу книги, нажмите кнопку «Читать» — текст загрузится с пагинацией, настройкой шрифта, темой оформления и закладкой текущей позиции.
К какому жанру относится «Introduction to Stochastic Analysis. Integrals and Differential Equations»?
Книга относится к жанру «Математика».
📲 Как читать книгу на Книгизм
Книга «Introduction to Stochastic Analysis. Integrals and Differential Equations» автора Vigirdas Mackevicius доступна на Книгизм бесплатно. Вы можете скачать файл fb2 для дальнейшего чтения в любой читалке (FBReader, Cool Reader, AlReader и других) на смартфоне, планшете или электронной книге. Формат fb2 сохраняет структуру глав, иллюстрации, оглавление и метаданные. Альтернатива — онлайн-чтение полной версии в браузере сразу без скачивания и без регистрации.