Introduction to Stochastic Analysis. Integrals and Differential Equations Vigirdas Mackevicius

Introduction to Stochastic Analysis. Integrals and Differential Equations скачать fb2

Фрагмент книги

0 скачали
0 прочитали
0 впечатлений






Vigirdas Mackevicius - Introduction to Stochastic Analysis. Integrals and Differential Equations краткое содержание

This is an introduction to stochastic integration and stochastic differential equations written in an understandable way for a wide audience, from students of mathematics to practitioners in biology, chemistry, physics, and finances. The presentation is based on the naïve stochastic integration, rather than on abstract theories of measure and stochastic processes. The proofs are rather simple for practitioners and, at the same time, rather rigorous for mathematicians. Detailed application examples in natural sciences and finance are presented. Much attention is paid to simulation diffusion processes. The topics covered include Brownian motion; motivation of stochastic models with Brownian motion; Itô and Stratonovich stochastic integrals, Itô’s formula; stochastic differential equations (SDEs); solutions of SDEs as Markov processes; application examples in physical sciences and finance; simulation of solutions of SDEs (strong and weak approximations). Exercises with hints and/or solutions are also provided.

Читать книгу онлайн Introduction to Stochastic Analysis. Integrals and Differential Equations - автор Vigirdas Mackevicius или скачать бесплатно и без регистрации в формате fb2. Роман написан в году, в жанре . Читаемые, полные версии книг, без сокращений, на сайте - библиотека бесплатных книг Knigism.online. Вы можете скачать издание полностью и открыть в любой читалке, на свой телефон или айфон, а также читать произведение без интернета.




Доступен ознакомительный фрагмент

Чтобы оставить свою оценку и/или комментарий, Вам нужно войти под своей учетной записью или зарегистрироваться

Другие книги авторавсе книги
Integral and Measure. From Rather Simple to Rather Complex
Integral and Measure. From Rather S...
Другие книги жанраМатематика
Гильберт. Основания математики
Гильберт. Основания математики
Фон Нейман. Теория игр
Фон Нейман. Теория игр
Игра случая. Математика и мифология совпадения
Игра случая. Математика и мифология...
Математика для мам и пап: Домашка без мучений
Математика для мам и пап: Домашка б...