Maksym Luz — Estimation of Stochastic Processes with Stationary Increments and Cointegrated Sequences, краткое содержание
Estimation of Stochastic Processes is intended for researchers in the field of econometrics, financial mathematics, statistics or signal processing. This book gives a deep understanding of spectral theory and estimation techniques for stochastic processes with stationary increments. It focuses on the estimation of functionals of unobserved values for stochastic processes with stationary increments, including ARIMA processes, seasonal time series and a class of cointegrated sequences. Furthermore, this book presents solutions to extrapolation (forecast), interpolation (missed values estimation) and filtering (smoothing) problems based on observations with and without noise, in discrete and continuous time domains. Extending the classical approach applied when the spectral densities of the processes are known, the minimax method of estimation is developed for a case where the spectral information is incomplete and the relations that determine the least favorable spectral densities for the optimal estimations are found.
Чтобы оставить свою оценку, войдите или зарегистрируйтесь
📖 О книге «Estimation of Stochastic Processes with Stationary Increments and Cointegrated Sequences»
«Estimation of Stochastic Processes with Stationary Increments and Cointegrated Sequences» — произведение автора Maksym Luz в жанре Математика . На сайте Книгизм книга доступна для бесплатного скачивания в формате fb2 и для онлайн-чтения полной версии без регистрации.
🏷️ Жанры книги
Произведение «Estimation of Stochastic Processes with Stationary Increments and Cointegrated Sequences» относится к следующим жанровым направлениям каталога Книгизм:
👥 Похожие авторы в жанре
Если вам понравилась эта книга, обратите внимание на других популярных авторов в жанре «Математика»:
❓ Часто задаваемые вопросы
Можно ли скачать книгу «Estimation of Stochastic Processes with Stationary Increments and Cointegrated Sequences» бесплатно?
Да, книга доступна для скачивания в формате fb2 без регистрации и без оплаты на сайте Книгизм. Файл сохраняет структуру глав, иллюстрации и метаданные — подходит для FBReader, Cool Reader, AlReader и других читалок на смартфоне или электронной книге.
Можно ли читать книгу «Estimation of Stochastic Processes with Stationary Increments and Cointegrated Sequences» онлайн без скачивания?
Да, полная версия произведения автора Maksym Luz доступна для онлайн-чтения прямо в браузере. Откройте страницу книги, нажмите кнопку «Читать» — текст загрузится с пагинацией, настройкой шрифта, темой оформления и закладкой текущей позиции.
К какому жанру относится «Estimation of Stochastic Processes with Stationary Increments and Cointegrated Sequences»?
Книга относится к жанру «Математика».
📲 Как читать книгу на Книгизм
Книга «Estimation of Stochastic Processes with Stationary Increments and Cointegrated Sequences» автора Maksym Luz доступна на Книгизм бесплатно. Вы можете скачать файл fb2 для дальнейшего чтения в любой читалке (FBReader, Cool Reader, AlReader и других) на смартфоне, планшете или электронной книге. Формат fb2 сохраняет структуру глав, иллюстрации, оглавление и метаданные. Альтернатива — онлайн-чтение полной версии в браузере сразу без скачивания и без регистрации.