Domingo Tavella — Quantitative Methods in Derivatives Pricing. An Introduction to Computational Finance, краткое содержание
This book presents a cogent description of the main methodologies used in derivatives pricing. Starting with a summary of the elements of Stochastic Calculus, Quantitative Methods in Derivatives Pricing develops the fundamental tools of financial engineering, such as scenario generation, simulation for European instruments, simulation for American instruments, and finite differences in an intuitive and practical manner, with an abundance of practical examples and case studies. Intended primarily as an introductory graduate textbook in computational finance, this book will also serve as a reference for practitioners seeking basic information on alternative pricing methodologies. Domingo Tavella is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and chief editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical techniques in pricing and risk analysis in the financial and insurance industries. Tavella coauthored Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method. He holds a PhD in aeronautical engineering from Stanford University and an MBA in finance from the University of California at Berkeley.
Чтобы оставить свою оценку, войдите или зарегистрируйтесь
📖 О книге «Quantitative Methods in Derivatives Pricing. An Introduction to Computational Finance»
На Книгизм представлено произведение «Quantitative Methods in Derivatives Pricing. An Introduction to Computational Finance» — книга автора Domingo Tavella. Книга относится к жанру «Управление, подбор персонала» . Полный текст доступен бесплатно — для чтения онлайн в браузере или скачивания в формате fb2.
🏷️ Жанры книги
Произведение «Quantitative Methods in Derivatives Pricing. An Introduction to Computational Finance» относится к следующим жанровым направлениям каталога Книгизм:
👥 Похожие авторы в жанре
Если вам понравилась эта книга, обратите внимание на других популярных авторов в жанре «Управление, подбор персонала»:
❓ Часто задаваемые вопросы
Можно ли скачать книгу «Quantitative Methods in Derivatives Pricing. An Introduction to Computational Finance» бесплатно?
Да, книга доступна для скачивания в формате fb2 без регистрации и без оплаты на сайте Книгизм. Файл сохраняет структуру глав, иллюстрации и метаданные — подходит для FBReader, Cool Reader, AlReader и других читалок на смартфоне или электронной книге.
Можно ли читать книгу «Quantitative Methods in Derivatives Pricing. An Introduction to Computational Finance» онлайн без скачивания?
Да, полная версия произведения автора Domingo Tavella доступна для онлайн-чтения прямо в браузере. Откройте страницу книги, нажмите кнопку «Читать» — текст загрузится с пагинацией, настройкой шрифта, темой оформления и закладкой текущей позиции.
К какому жанру относится «Quantitative Methods in Derivatives Pricing. An Introduction to Computational Finance»?
Книга относится к жанру «Управление, подбор персонала».
📲 Как читать книгу на Книгизм
Книга «Quantitative Methods in Derivatives Pricing. An Introduction to Computational Finance» автора Domingo Tavella доступна на Книгизм бесплатно. Вы можете скачать файл fb2 для дальнейшего чтения в любой читалке (FBReader, Cool Reader, AlReader и других) на смартфоне, планшете или электронной книге. Формат fb2 сохраняет структуру глав, иллюстрации, оглавление и метаданные. Альтернатива — онлайн-чтение полной версии в браузере сразу без скачивания и без регистрации.